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政策法規
  • 索??引??號︰
    000014453-2020-00042
  • 分???????類︰
  • 來???????源(yuan)︰
    國(guo)家(jia)外匯(hui)管理局
  • 發布日(ri)期︰
    2020-04-05
  • 名???????稱(chen)︰
    國(guo)家(jia)外匯(hui)管理局zhi)賾諭晟埔屑湔  諧【懲食gou)投資者外匯(hui)風(feng)險管理有關問(wen)題的通知
  • 文???????號︰
    匯(hui)發﹝2020﹞2號
國(guo)家(jia)外匯(hui)管理局zhi)賾諭晟埔屑湔  諧【懲食gou)投資者外匯(hui)風(feng)險管理有關問(wen)題的通知

國(guo)家(jia)外匯(hui)管理局各(ge)省、自治區、直(zhi)轄(xia)市分局、外匯(hui)管理部,深圳、大連、青(qing)島、廈門、寧波(bo)市分局,中國(guo)外匯(hui)交易中心,全(quan)國(guo)性中資銀行︰

為(wei)推(tui)動外匯(hui)市場對外開放,進一步便利銀行間債券市場境外機構(gou)投資者(以(yi)下lu)jian)稱(chen)境外投資者)管理外匯(hui)風(feng)險,根據《中華人(ren)民共和國(guo)外匯(hui)管理條例》及相(xiang)關規定(ding),現就境外投資者參與境內外匯(hui)市場有關事項通知如下︰

一、境外投資者可(ke)以(yi)使用境內人(ren)民幣對外匯(hui)衍生產品(以(yi)下lu)jian)稱(chen)外匯(hui)衍生品),按照套期保值原則管理投資銀行間債券市場產生的外匯(hui)風(feng)險敞口。

本通知所稱(chen)境外投資者,是(shi)指符合(he)《中國(guo)人(ren)民銀行公告﹝2016﹞第(di)3號》規定(ding)的各(ge)類境外投資者。

二、境外銀行類投資者可(ke)以(yi)自行選(xuan)擇(ze)下列(lie)一種渠道開展外匯(hui)衍生品交易︰

(一)作為(wei)客戶與境內金融機構(gou)直(zhi)接交易。

(二)申(shen)請成為(wei)中國(guo)外匯(hui)交易中心(以(yi)下lu)jian)稱(chen)外匯(hui)交易中心)會員(yuan)直(zhi)接進入銀行間外匯(hui)市場交易。

(三)申(shen)請成為(wei)外匯(hui)交易中心會員(yuan)通過(guo)主經(jing)紀業(ye)務進入銀行間外匯(hui)市場交易。

三、境外非銀行類投資者可(ke)以(yi)自行選(xuan)擇(ze)下列(lie)一種渠道開展外匯(hui)衍生品交易︰

(一)作為(wei)客戶與境內金融機構(gou)直(zhi)接交易。

(二)申(shen)請成為(wei)外匯(hui)交易中心會員(yuan)通過(guo)主經(jing)紀業(ye)務進入銀行間外匯(hui)市場交易。

四(si)、境外投資者選(xuan)擇(ze)本通知第(di)二條、第(di)三條所列(lie)第(di)一種渠道的,應與不超過(guo)3家(jia)境內金融機構(gou)交易,並自行或通過(guo)結算(suan)代理行將金融機構(gou)名單事先向外匯(hui)交易中心備(bei)案;調整(zheng)金融機構(gou)的,應事先向外匯(hui)交易中心備(bei)案。

五、境外投資者開展外匯(hui)衍生品交易應遵照以(yi)下規定(ding)︰

(一)外匯(hui)衍生品敞口與外匯(hui)風(feng)險敞口具有合(he)理的相(xiang)關度。外匯(hui)風(feng)險敞口包括債券投資的本金、利息(xi)以(yi)及市值變化(hua)等。

(二)當債券投資發生變化(hua)而導(dao)致(zhi)外匯(hui)風(feng)險敞口變化(hua)時,在五個工作日(ri)內或月後五個工作日(ri)內對相(xiang)應持有的外匯(hui)衍生品敞口進行調整(zheng)。

(三)根據外匯(hui)風(feng)險管理的實dao)市枰yao),可(ke)靈活選(xuan)擇(ze)展期、反向平倉、全(quan)額(e)或差(cha)額(e)結算(suan)等交易機制(zhi),並以(yi)人(ren)民幣或外幣結算(suan)損益(yi)。

(四(si))依據本通知首次(ci)開展外匯(hui)衍生品交易前,境外投資者應向金融機構(gou)或外匯(hui)交易中心提交遵守套期保值原則的書(shu)面承諾。

六、境外投資者選(xuan)擇(ze)本通知第(di)二條、第(di)三條所列(lie)第(di)一種渠道的,如需在結算(suan)代理行以(yi)外的其他境內金融機構(gou)開立專用外匯(hui)賬戶,可(ke)憑《國(guo)家(jia)外匯(hui)管理局zhi)賾誥懲食gou)投資者投資銀行間債券市場有關外匯(hui)管理問(wen)題的通知》(匯(hui)發﹝201612號)規定(ding)的業(ye)務登(deng)記憑證辦理。該賬戶專項用于辦理外匯(hui)衍生品交易項下的資金交割、損益(yi)處理、保證金管理等,跨境資金收付應通過(guo)結算(suan)代理行完成。境外投資者與境內金融機構(gou)停止(zhi)外匯(hui)衍生品交易關系後,應及時關停在該機構(gou)開立的專用外匯(hui)賬戶。

七、境外投資者選(xuan)擇(ze)銀行間外匯(hui)市場直(zhi)接入市模式或主經(jing)紀模式的,應按照外匯(hui)交易中心規定(ding)報(bao)送有關交易信息(xi)。

八、境內金融機構(gou)依照本通知第(di)二條、第(di)三條所列(lie)第(di)一種渠道為(wei)境外投資者辦理業(ye)務的,應遵照以(yi)下規定(ding)︰

(一)按照外匯(hui)交易中心規定(ding)每(mei)日(ri)報(bao)送境外投資者外匯(hui)衍生品交易信息(xi)。

(二)作為(wei)對客戶外匯(hui)衍生品業(ye)務向外匯(hui)局zhi)男型tong)計(ji)和報(bao)告義務。

(三)若使用本機構(gou)內部交易系統(tong)以(yi)外的第(di)三方交易系統(tong)、平台或設施(shi),應符合(he)中國(guo)人(ren)民銀行的有關規定(ding)。

九、外匯(hui)交易中心應按本通知要(yao)求,做好境外投資者交易對手zhi)bei)案、會員(yuan)入市xiao)  jing)紀業(ye)務和數據采集等市場服務和技術保障工作。

十、境外投資者和境內金融機構(gou)違反本通知規定(ding),國(guo)家(jia)外匯(hui)管理局將依法采取相(xiang)應的監管措施(shi)。

十一、本通知自202021日(ri)起實施(shi)。《國(guo)家(jia)外匯(hui)管理局zhi)賾諞屑湔  諧【懲食gou)投資者外匯(hui)風(feng)險管理有關問(wen)題的通知》(匯(hui)發﹝20175號)同時廢止(zhi)。此前規定(ding)與本通知不一致(zhi)的,以(yi)yuan)就ㄖ wei)準。

國(guo)家(jia)外匯(hui)管理局各(ge)分局、外匯(hui)管理部接到本通知後,請及時轉發轄(xia)內有關金融機構(gou)。

特此通知。

 

 國(guo)家(jia)外匯(hui)管理局

2020113日(ri)

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